Achevée en 1905, l’église Notre-Dame de la Miséricorde, de style néo-gothique, est un joyau architectural de Saint-Affrique. À l’intérieur, les visiteurs peuvent admirer la statue de Notre-Dame de la Miséricorde en bois doré datant du XVe siècle, les vitraux du chœur relatant la légende d'Africanus, ainsi qu’un autel du XVIe siècle. À l’extérieur, son clocher s’élève à 71 mètres, dominant la ville. L’église constitue un lieu spirituel et artistique d’une rare beauté.