La chapelle de Bergounhoux est un lieu de pèlerinage à la Vierge. Un duc de Bourgogne se rendait, au temps jadis, en pèlerinage à St Jacques de Compostelle. Après une première partie de voyagemarquée par la traversée du Massif Central, il arriva un soir d’été en ce lieu. Lui et ses suivants étaient épuisés... Leur fatigue n’était pas que physique.Ils étaient incapable de retrouver leurs repères. Au bout de quelques jours, ils durent se rendre à l’évidence, ils s’étaient égarés. Le duc de Bourgogne qui était un homme pieux implora la Vierge Marie de venir à son aide. Le miracle se réalisa aussitôt sous la forme d’un pèlerin qui rentrait justement de “Compostelle”. Par ses renseignements il remit le ducet sa caravane sur le bon chemin. Ils arrivèrent sans autres désagréments à “Compostelle”. À son retour le duc repassa en ce lieu et fit construire cette chapelle en hommage à la Vierge.