Sans doute occupée dès la préhistoire par des troupes nomades, Gray a longtemps été une des villes les plus importantes de Haute-Saône. Sa vocation commerciale s'est affirmée dès le XIIIe siècle, et elle est vite devenue le deuxième port de l'Est après Strasbourg.
En 1790, la ville de Gray est choisie pour comme chef-lieu du département. Il est transféré à Vesoul, ville moins excentrée, en 1800. De 1806 à 1827 Gray et Arc-lès-Gray ne forment qu'une seule commune, avant de se séparer à nouveau.
En 1813 est implanté en bordure de Saône, un important moulin dit moulin Tramois18 remarquable par ses avancées techniques et la qualité de ses farines. Il sera détruit par un incendie. Une centrale hydroélectrique encore en production aujourd'hui le remplacera.
Gray fut chef-lieu de district de 1790 à 1795 et d'arrondissement de 1800 à 1926.
Lors d'une fête aérienne les 8 et 9 septembre 1912, le monoplan de Pierre Béard (1893-1966), plus jeune pilote de France, s'écrase sur la foule, tuant quatre personnes et en blessant une dizaine d'autres. Les obsèques des victimes sont célébrées en présence d'une foule considérable.
PK 284
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